Tipi di ordini e algoritmi
I clienti che usano Trader Workstation hanno accesso a oltre 90 tipi di ordini e algoritmi!
Tipi di ordini e algoritmi IBKR
I tipi di ordine e gli algoritmi disponibili sulla nostra piattaforma aiutano i trader ad applicare delle strategie di trading algoritmico. Inoltre, grazie a queste soluzioni è possibile ridurre i rischi, rendere più veloce l'esecuzione, facilitare il miglioramento dei prezzi, offrire più privacy e spostare fondi investiti nel mercato grazie ai metodi predittivi. Infine, attraverso queste funzioni avanzate è possibile semplificare l'intero processo di trading.
Usa i link qui di seguito per organizzare le ricerche in base al prodotto o alla categoria; quindi scegli un tipo di ordine per visualizzarne i dettagli.
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Algoritmi di terze parti
I nostri clienti possono inoltre scegliere fra una varietà di tipi di ordine offerti da società terze come Fox River e Quantitative Brokers (QB). Usa le schede e i filtri qui in basso per maggiori informazioni sugli algoritmi offerti da terzi.
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Dark Sweep
Questa strategia consente di reperire liquidità nelle dark pool tramite una combinazione tra ordini "sonda" e "debordant" nel tentativo di ridurre al minimo l'impatto sul mercato. Immette inoltre ordini secondari al prezzo più conveniente tra quello stabilito come limite e il prezzo di mercato. Priorizza le diverse sedi di negoziazione in base alla probabilità di eseguire l'ordine.
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Fox Alpha
Algoritmo basato sul tasso di partecipazione che utilizza i "segnali alfa" di Fox River con l'obiettivo di eseguire l'ordine alle migliori condizioni possibili. Consente di stabilire l'aggressività dell'ordine. Il tasso di partecipazione effettivo potrebbe variare rispetto a quello stabilito come target in base a un set di intervalli specificato dal cliente.
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Fox Blaster™
Un'aggressiva strategia basata sul prezzo di arrivo per i trader a cui piace "dettare le regole" in base ai propri segnali di mercato. Opera alla ricerca di alfa a breve termine e lo fa in modo più aggressivo rispetto a Fox Alpha.
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Fox Dark Attack™
Strategia basata sulla ricerca di liquidità nelle dark pool, in grado di oscillare dinamicamente tra i livelli target stabiliti tramite un unico input numerico nel tentativo di minimizzare l'impatto sul mercato. Consente di accedere alle più importanti dark pool e alla liquidità nascosta nelle sedi di negoziazione tradizionali. Potrebbe tuttavia non eseguire interamente l'ordine a causa dell'impossibilità di conoscere la liquidità presente nelle dark pool.
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Fox River Pyramid™
Una strategia dinamica basata su un unico ordine che modifica il proprio comportamento e la propria aggressività in base a una serie di limiti di prezzo stabiliti dall'utente. Consente di stabilire tassi POV (percent of volume) individuali, nonché gli stessi valori e il prezzo di sweep dell'algoritmo "I would".
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Fox Smart Order Router™
Una strategia basata su una logica intelligente che consente di intercettare la liquidità disponibile adattandosi a un'ampia gamma di fattori in tempo reale, come attributi degli ordini, condizioni di mercato e analisi delle sedi di negoziazione. Trasmette gli ordini in parallelo alle più importanti dark pool e sedi di negoziazione tradizionali, dando priorità a quelle che consentono di eseguirli alle migliori condizioni.
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Fox Spotlight™
Una strategia basata solo sugli ETF e progettata per ridurre al minimo l'impatto sul mercato. L'algoritmo è progettato in modo da valutare il proprio impatto sul mercato e, se gli ordini costituiscono una percentuale consistente del volume giornaliero medio, provare a ridurre al minimo l'impatto tentando comunque di eseguirli. Punta a eseguire anche ordini di dimensioni importanti rispetto ai volumi visibili, calcolando i propri limiti in modo dinamico e intelligente per ridurre l'impatto sul mercato.
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Percent of Volume™
Strategia progettata per controllare i ritmi di esecuzione stabilendo un target in termini di percentuale dei volumi di mercato. L'obiettivo dell'algoritmo è rimanere il più vicino possibile alla percentuale di volume stabilita.
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Fox TWAP
Un algoritmo time-weighted che punta a spalmare l'esecuzione dell'ordine su intervalli di tempo stabiliti dall'utente mediante i "segnali alfa" di Fox River. Consente inoltre di controllare il margine di scostamento del modello rispetto ai ritmi di esecuzione stabiliti. Cerca di sovraperformare rispetto al prezzo medio ponderato su base temporale utilizzando le opportunità di alfa a breve termine di Fox River.
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TWAP
Un algoritmo time-weighted che punta a spalmare l'esecuzione dell'ordine su intervalli di tempo stabiliti dall'utente Il tasso di partecipazione è utilizzato come limite.
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Fox VWAP
Una strategia basata su volumi specifici e progettata per eseguire l'ordine alle migliori condizioni nel corso di un intervallo di tempo stabilito dall'utente. L'utente può inoltre stabilire lo scostamento negativo o positivo della strategia rispetto al volume previsto. Avvalendosi dei "segnali alfa" a breve termine di Fox River, la strategia è particolarmente adatta ai trader che puntino a performance complessive migliori rispetto a quelle dell'indice di riferimento costituito dal VWAP.
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VWAP
Una strategia passiva basata su volumi specifici e progettata per eseguire l'ordine alle migliori condizioni nel corso di un intervallo di tempo stabilito dall'utente. Il tasso di partecipazione è utilizzato come limite.
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QB Bolt
Parametro di riferimento: prezzo di arrivo
Progettato per eseguire l'ordine alle migliori condizioni possibili in un'ampia gamma di ambienti di mercato, raggiungendo un equilibrio perfetto tra operazioni passive e aggressive.Caratteristiche principali:
- Tecniche "intelligenti" di immissione degli ordini che distribuiscono gli ordini secondari su un numero dinamico di livelli in base all'urgenza e alla volatilità misurata in tempo reale
- Aggiorna costantemente la quantità visibile agli altri operatori in base alla liquidità misurata in tempo reale.
- Utilizza determinati segnali per prendire l'andamento dei prezzi a breve termine
- Trae vantaggio dagli spread in modo intelligente anche in scenari caratterizzati da differenziali denaro-lettera dell'entità di svariati tick
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QB Strobe
Parametro di riferimento: prezzo medio ponderato in base al volume o al tempo
Opera in base a una tabella di marcia stabilita dall'utente cercando comunque di approfittare degli spread denaro-lettera.Caratteristiche principali:
- Consente di programmare l'esecuzione delle diverse frazioni dell'ordine in modo molto preciso sfruttando previsioni della volatilità a lungo termine.
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QB Closer
Parametro di riferimento: prezzo di regolamento giornaliero (valori di fine giornata per i future su indici azionari statunitensi)
Consente di operare in modo ottimale nel tempo utilizzando il prezzo di regolamento giornaliero come target.Caratteristiche principali:
- Le operazioni dell'algoritmo si basano sul calendario, modificandosi ad esempio alla fine del mese, del trimestre o dei periodo di rinnovo dei contratti
- L'intervallo di tempo necessario a raggiungere il parametro di riferimento appropriato viene stabilito automaticamente, senza alcun input da parte dell'utente
- Utilizza previsioni delle quotazioni, della volatilità e dei volumi basate su "bin" di 1 minuto e specifici per ciascuno strumento finanziario
- Consente di stabilire discrezionalmente e in modo ottimale l'avvio e il completamento dell'ordine utilizzando curve dei volumi intelligenti
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QB Octane
Parametro di riferimento: prezzo di sweep
Una strategia progettata per intercettare la liquidità e che risulta ottimale in situazioni in cui l'obiettivo primario è eseguire l'ordine completamente e con urgenza. Particolarmente adatto a ordini con un alfa a breve termine previsto particolarmente allettante.Caratteristiche principali:
- Ricerca intelligente della liquidità: la liquidità viene intercettata su diversi livelli in base a intervalli di tempo calibrati con precisione, alla ricerca di un equilibrio tra ricerca di liquidità e possibili inversioni dei trend
- Misurazione della liquidità: valuta la disponibilità di liquidità non solo in relazione a specifici contratti ma anche in situazioni complesse
- Segnali della liquidità: diversi segnali proprietari per rilevare la liquidità, compresa quella nascosta
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Informazioni importanti
Tipologie di ordini simulati
Il broker simula alcuni tipi di ordini (per esempio, gli ordini stop o condizionati). Nel caso in cui una borsa non offra un determinato tipo di ordine, sarà possibile utilizzare gli ordini simulati per fornire ai clienti un'esperienza di trading coerente. Per quanto gli ordini simulati offrano notevoli opportunità di controllo, essi potrebbero essere soggetti a problematiche relative alle performance di terzi al di fuori del nostro controllo, come, per esempio, i fornitori di dati di mercato e le Borse valori.
Per quanto il broker si impegni a filtrare i dati esterni per assicurare la miglior qualità di esecuzione possibile, egli non è in grado di anticipare tutte le cause per cui un ordine simulato non venga eseguito, oppure venga eseguito in modo errato. Possono verificarsi (non) esecuzioni insoddisfacenti a causa di: (i) dati di mercato errati, mancanti o incoerenti; (ii) filtri dati (es. il broker potrebbe aver ignorato i dati dell'ultima vendita dichiarati al di fuori del bid/ask principale, in quanto spesso ciò riflette transazioni intempestive o errate e può comportare l'innesco di ordini simulati); (iii) transazioni successivamente ritenute errate dalla Borsa valori; (iv) sospensione e interruzione del mercato.
È bene che i clienti comprendano la sensibilità degli ordini simulati e ne tengano conto per le proprie scelte di investimento.
Regole di accesso al mercato e filtraggio degli ordini
Si prega di notare che le borse valori e gli enti regolatori richiedono ai broker di imporre diversi criteri di filtraggio pre-negoziazione e altri tipi di controlli per assicurarsi che gli ordini non si rivelino destabilizzanti per il mercato e non violino le normative della Borsa. Le Borse valori, inoltre, applicano i propri filtri e limiti agli ordini ricevuti.
Questi filtri o limitatori d'ordine possono comportare un ritardo nell'invio e nell'esecuzione degli ordini dei clienti, sia da parte del broker sia da parte della Borsa valori. I filtri possono, inoltre, comportare l'annullamento o il respingimento dell'ordine. Inoltre il broker esecutivo ha la facoltà di fissare un limite al prezzo e al volume degli ordini dei clienti prima del relativo invio alla Borsa valori.
Il broker si riserva il diritto esclusivo di imporre filtri e limitatori d'ordine su qualunque ordine dei clienti e non sarà ritenuto responsabile per gli effetti dei filtri e delle limitazioni imposti agli ordini da parte nostra o della Borsa valori.
Ordini GTC
Si prega di notare che gli ordini GTC non sono supportati da tutti gli algoritmi IB.