Algoritmos y tipos de órdenes
Los clientes que utilizan la Trader Workstation tienen acceso a más de 90 tipos de órdenes y algoritmos
Algoritmos y tipos de órdenes de IBKR
Los tipos de órdenes y algoritmos disponibles en nuestra plataforma ayudan a los operadores a implementar estrategias de negociación algorítmicas y pueden ayudar a limitar el riesgo, acelerar la ejecución, apoyar la mejora de los precios, proporcionar privacidad, cronometrar el mercado, así como simplificar el proceso de negociación a través de funciones avanzadas de negociación.
Utilice los filtros siguientes para organizar los algoritmos y tipos de órdenes por producto o categoría. Seleccione un tipo de orden para obtener más información.
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Algoritmos de terceros
Los algoritmos de terceros proporcionan una selección de tipos de órdenes adicional para nuestros clientes. Entre los tipos de órdenes algorítmicas ofrecidas se incluyen algunos de los algoritmos más innovadores facilitados por proveedores de todo el mundo como, por ejemplo, Fox River y Quantitative Brokers (QB). Utilice las siguientes pestañas y filtros para obtener más información sobre los algoritmos de terceros.
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Dark Sweep
Esta estrategia tiene el objetivo de buscar liquidez en los dark pools con una combinación de diferentes órdenes con la intención de minimizar el impacto en el mercado. Trabaja órdenes secundarias a un mejor precio límite o precio de mercado actual. Prioriza la sede por probabilidad de ejecución.
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Fox Alpha
Este algoritmo de tasa de participación utiliza señales Fox River alpha con el objetivo de lograr el mejor precio de ejecución. Permite que el usuario determine el nivel de agresión de la orden. La tasa de participación real puede variar del objetivo basado en un rango establecido por el cliente.
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Fox Blaster™
Este algoritmo contiene una estrategia agresiva de precios de llegada para los operadores que utilizan sus propias señales de mercado y desean encontrar su lugar en el mercado. Operaciones con potencial alfa a corto plazo, más agresivas que Fox Alpha.
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Fox Dark Attack™
Estrategia de búsqueda de liquidez oculta con la capacidad de moverse entre niveles objetivo con una sola entrada numérica con el objetivo de minimizar el impacto del mercado. Capacidad para acceder a las principales dark pools y liquidez ocultas. Puede que esta estrategia no ejecute la totalidad de la orden debido al desconocimiento de liquidez o de dark pools.
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Fox River Pyramid™
Una estrategia dinámica de tiques de orden que modifica el comportamiento y la agresividad en función de los niveles de precios definidos por el usuario. Posibilidad de ajustar la tasa de POV individual, la configuración oculta "I Would" y el precio de transferencia.
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Fox Smart Order Router™
Una estrategia diseñada para proporcionar una lógica inteligente de toma de liquidez que se adapta a una variedad de factores en tiempo real, tales como los atributos de órdenes, condiciones de mercado y análisis de sedes de negociación. Utiliza el barrido paralelo de la sede negociación al mismo tiempo que prioriza las mejores oportunidades de ejecución. El enrutamiento alcanza las principales sedes de negociación claras y oscuras.
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Fox Spotlight™
Una estrategia exclusiva de ETF diseñada para minimizar el impacto del mercado. Este algoritmo está diseñado para evaluar el impacto en el mercado. Si las órdenes son un gran porcentaje de ADV (volumen medio diario), la estrategia intentará minimizar el impacto mientras se completa la orden. Tiene el objetivo ejecutar órdenes de gran volumen en relación con el volumen mostrado. Realiza cálculos de límites dinámicos e inteligentes para minimizar el impacto.
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Percent of Volume™
La estrategia de porcentaje de volumen (POV) está diseñada para controlar el ritmo de ejecución mediante la selección de un porcentaje del volumen de mercado. Intenta mantenerse lo más cerca posible de la tasa de POV declarada.
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Fox TWAP
Un algoritmo ponderado por tiempo que tiene como objetivo distribuir uniformemente una orden a lo largo de la duración especificada por el usuario utilizando señales alfa Fox River. Ofrece la flexibilidad de controlar la libertad cuánta actividad de acción tiene el modelo para estar fuera de la tasa de ejecución esperada. Busca superar a TWAP mediante señales Fox River Alpha y señales alpha a corto plazo.
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TWAP
Un algoritmo pasivo ponderado en el tiempo que tiene como objetivo distribuir uniformemente una orden a lo largo del tiempo definido por el usuario. La tasa de participación se utiliza como un límite.
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Fox VWAP
Estrategia específica de volumen diseñada para ejecutar una orden con el objetivo de lograr el mejor precio de ejecución en un periodo de tiempo específico. Permite la flexibilidad de controlar cuánto tiene que adelantarse o retrasarse la estrategia respecto del volumen esperado. Al utilizar las señales alfa a corto plazo de Fox, la estrategia se optimiza para el operador que busca lograr el mejor rendimiento general para el punto de referencia VWAP.
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VWAP
Estrategia específica de volumen pasiva diseñada para ejecutar una orden con el objetivo de obtener el mejor precio de ejecución en un periodo de tiempo específico. Las etiquetas que especifican un periodo de tiempo se pueden establecer de manera opcional. La tasa de participación se utiliza como un límite.
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QB Bolt
Precio de llevada de referencia
Está diseñado para conseguir la mejor ejecución en las condiciones de mercado al conseguir el balance perfecto entre las ejecuciones pasivas y agresivas.Características claves:
- Técnicas de introducción de órdenes, las cuales distribuyen las órdenes secundarias en un número de niveles dinámico en función de la urgencia y la volatilidad en tiempo real.
- Ajusta las cantidades mostradas en función del perfil de liquidez en tiempo real.
- Utiliza señales de corto plazo para la siguiente predicción de ticks.
- Captura de forma inteligente la dispersión en escenarios de oferta y demanda de varios ticks.
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QB Strobe
Referencia: Precio medio ponderado por volumen (VWAP) o Precio medio ponderado por tiempo (TWAP)
Opere en un horario definido por el usuario al mismo tiempo que se posiciona a nuevas oportunidades para capturar el spread.Características claves:
- Genera un horario específico mediante pronósticos de volatilidad con previsión de futuro.
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QB Closer
Referencia: Precio de compensación diario (cierre en efectivo para los futuros basados en índices de EE. UU.)
Opere de la manera más óptima y utilice el precio de liquidación como su punto de referencia.Características claves:
- Incluye periodos de fin de mes, de trimestre y renovaciones.
- Selección automática del marco temporal de referencia adecuado (no se requiere la intervención del usuario).
- Utiliza pronósticos de tamaños de cotizaciones y de volatilidad específicos al instrumento y con una validez de 1 minuto.
- Optimización de la discreción para el principio y fin de la orden mediante curvas de volumen inteligentes.
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QB Octane
Referencia: Precio de transferencia
Una estrategia de búsqueda de liquidez diseñada para ejecutar de forma óptima cuando el objetivo principal es la finalización urgente. Es recomendado para las órdenes que se espera que tengan un fuerte alfa a corto plazo.Características claves:
- Smart Sweep Logic: Toma liquidez a través de varios niveles a intervalos calibrados minuciosamente con la necesidad de una toma de liquidez ponderada frente a la probabilidad de reversión.
- Liquidity Measure: Examina la situación de liquidez a través de varios contratos.
- Liquidity Signals: Varias señales para detección de liquidez, incluida la liquidez oculta.
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Información importante
Tipos de órdenes simuladas
El bróker simula determinados tipos de órdenes (por ejemplo, órdenes stop u órdenes condicionadas). Los tipos de órdenes simuladas pueden utilizarse en casos en los que un mercado no ofrece un tipo de orden, para proporcionar a los clientes una experiencia operativa uniforme o en casos en los que el bróker no ofrece un cierto tipo de orden ofrecido originalmente por un mercado. Aunque las órdenes simuladas ofrecen grandes posibilidades de control, también pueden estar sujetas a problemas relacionados con el rendimiento de terceros fuera de control del bróker, tales como proveedores de datos de mercado y bolsas.
Aunque el bróker intenta filtrar los datos externos para asegurar la mejor calidad de ejecución posible, no puede anticipar todas las razones por las que una orden simulada puede no ejecutarse o puede recibir una ejecución errónea. Pueden darse (no)ejecuciones insatisfactorias de ciertos eventos, inclusive [i] datos de mercado inconsistentes, erróneos o insuficientes; [ii] filtros de datos del bróker (ejemplo: el bróker puede ignorar los datos de la última venta que se registre fuera del bid-ask prevalente, ya que a menudo representa transacciones erróneas o prematuras; esto puede afectar la activación de órdenes simuladas); [iii] transacciones que, subsecuentemente, se consideren erróneas por un mercado; [iv] paradas e interrupciones del mercado.
Los clientes deberían entender las características de las órdenes simuladas y considerarlas en sus decisiones operativas.
Normas de acceso al mercado y filtros de órdenes
Los mercados y reguladores requieren que los brókeres impongan varios filtros prenegociación y otras comprobaciones para asegurar que las órdenes no alteran el mercado ni violan normas de mercados. Los mercados también aplicarán sus propios filtros y límites a las órdenes que reciban.
Estos filtros o limitadores de órdenes pueden retrasar las órdenes de los clientes en el proceso de envío o ejecución, tanto por parte de los brókeres o del mercado. Los filtros aplicados también podrían conllevar a la cancelación o rechazo de la orden. Los brókeres pueden establecer un límite de precio o tamaño de una orden antes de que se envíe al mercado.
Los brókeres se reservan el derecho exclusivo de imponer filtros y limitadores de órdenes a cualquier orden de clientes y no serán responsables por cualquier efecto de los filtros o limitadores de órdenes implementados por nosotros o por el mercado.
Órdenes GTC
Las órdenes GTC no se admiten en IBAlgos.