Позволяет сравнить портфель с заданным вами индексом-ориентиром (англ. benchmark index) за текущий день, а также оценить степень участия и вес отдельных позиций.
Подобный анализ определит эффективность портфеля по сравнению с выбранной бенчмаркой и выявит области, требующие внимания. "Сопоставительный анализ акций/ETF" (Benchmarker) отображает показатели эффективности портфеля, которые обновляются в реальном времени в течение дня1.
В текущее время (T) вес ценной бумаги "s" в портфеле "P" выражается как:
где mvsT - это рыночная стоимость бумаги s на текущий момент, а mvPT - это рыночная стоимость портфеля на текущий момент.
Общая прибыль портфеля за день отображается в окне сравнения в правом левом углу. В текущее время (T) прибыль за день выражается как:
где PNLPT - это общая ПиУ портфеля на текущий момент, а NAVP0 - это NAV портфеля при закрытии прошлого дня.
Участие ценной бумаги "s" в доходности портфеля "P" за период (0; T), где "T" является текущим временем, выражается как:
где PNLsT - это дневная ПиУ бумаги s во время T, а NAVP0 - это NAV счета при закрытии прошлого дня.
Общее участие сектора (или другой группы) "G" в доходности портфеля "P" за определенный период (0; T) выражается как:
Если сторона позиции меняется в ходе дня, например, при ее обращении,(клиент закрывает позицию и открывает противоположную на то же количество акций), то ПиУ длинных и коротких составляющих общей позиции отслеживается по отдельности.
Для сделки с каждой ценной бумагой, у которой есть реализованная ПиУ, мы делим эту ПиУ на короткую/длинную согласно тому, произошла ли покупка или продажа.
Затем мы рассчитываем участие длинных/коротких позиций и сравниваем его с индексом. Для примера ниже предположим, что:
Действие | Количество | Символ | Реализованная ПиУ | Чистая позиция |
---|---|---|---|---|
Покупка | 100 | ABC | — | 100 |
Продажа | 200 | ABC | 10 USD | -100 |
Покупка | 200 | ABC | 10 USD | 100 |
Продажа | 200 | ABC | 10 USD | -100 |
В вышеприведенном примере реализованная ПиУ ABC равна 30 USD. Из этой суммы, 20 USD были реализованы путем закрытия длинных позиций и 10 посредством закрытия коротких.. Участие длинной позиции по ABC в доходности составляет 2%, а короткой - 1%; общее участие ABC равно 3%.
При отображении веса длинной и короткой позиции по ABC мы смотрим на текущий вес. Поэтому если сейчас у клиента короткая позиция по ABC, но в какой-то момент дня она была длинной, то в строке веса короткой позиции ABC отобразится отрицательное значение (у коротких позиций отрицательная рыночная стоимость), а в строке веса длинной позиции ABC будет "0" (поскольку у клиента отсутствуют акции ABC).
Если мы также предположим, что позиция бенчмарки ABC в данный период длинная, а участие длинной позиции ABC в бенчмарке составило 1%, то активное участие длинной позиции ABC будет 1% (2% - 1%), а активное участие короткой позиции ABC будет 1% (1% - 0%), поскольку участие короткой позиции ABC в бенчмарке составило 0.
Торговля акциями, опционами, фьючерсами, валютой, иностранным капиталом или инструментами с фиксированным доходом несет существенные риски убытков. Торговля опционами подходит не всем инвесторам. Дополнительная информация доступна в документе Особенности и риски стандартных опционов.
Ваш капитал незащищен, и ваши убытки могут превысить размер первоначальных инвестиций.
Interactive Brokers (U.K.) Limited уполномочена и регулируется Инспекцией по контролю за деятельностью финансовых организаций (FCA). Регистрационный номер FCA – 208159.
Торговля криптоактивами не регулируется в Великобритании. Interactive Brokers (U.K) Limited ("IBUK") зарегистрирована в Инспекции по контролю за деятельностью финансовых организаций как фирма, занимающаяся криптоактивами, в соответствии с Положениями об отмывании денег, финансировании терроризма и переводе денежных средств (информация о плательщике) 2017 года.
Interactive Brokers LLC находится под надзором US SEC и CFTC, а также является участником программы компенсаций SIPC (www.sipc.org);
в редких случаях в отношении продуктов действует программа UK FSCS.
Прежде чем приступить к торговле, клиентам необходимо ознакомиться с важными уведомлениями о рисках, доступными на странице "Предупреждения и отказ от ответственности" на нашем сайте.
Чтобы ознакомиться со списком бирж и организаций, участником которых является IBG, нажмите сюда.