Цена закрытия
Инвесторы, отправляющие рыночные или лимитные ордера на аукцион закрытия, могут негативно повлиять на цену, особенно если ордер слишком крупный по сравнению со средним объемом аукциона. Чтобы помочь в исполнении таких ордеров к окончанию торговой сессии, мы создали стратегию "Цена закрытия". Данный алгоритм делит крупный ордер на части и вычисляет время для их отправки так, чтобы тот непрерывно исполнялся и не повлиял на цену. Начало и скорость исполнения определяются пользователем, когда тот устанавливает уровень рыночного риска и процент от объема, а алгоритм учитывает прошлую волатильность акций.
Примечания:
Справочная таблица вверху справа содержит сводку характеристик данного типа ордера. Отмеченные пункты могут сочетаться, но не всегда действуют в комбинации со всеми остальными. Например, если отмечены пункты "Опционы" и "Акции", "США" и "Неамериканские", а также "Smart" и "Прямая", это не значит, что тип ордера поддерживается всеми американскими и неамериканскими акциями с прямой и smart-маршрутизацией. Может быть так, что поддерживаются только smart-маршрутизированные акции США, неамериканские акции с прямой маршрутизацией и smart-маршрутизированные опционы США.
| Инструменты | Доступность | Маршрутиз. | TWS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акции | Продукты США | Smart | Атрибут | ||||
| Опционы | Продукты не США | Прямая | Тип ордера | ||||
| IB Algo | Время действия | ||||||
| IB Algo | |||||||
| Открыть руководство | |||||||
Видео: Цена закрытия
Ваш капитал подвержен риску.
Программа развития Interactive Brokers (U.K.) Limited утверждена и регулируется Инспекцией по контролю за деятельностью финансовых организаций.
Чтобы создать ордер "Цена закрытия" в Mosaic:
- Создайте ордер на продажу/покупку на панели ввода в Mosaic, указав желаемей число акций.
- Щелкните по полю "ЛМТ" (LMT), найдите подраздел "IBALGO" и выберите алгоритм "Цена закрытия".
- Задайте параметры алгоритма и нажмите "Отправить" для передачи ордера.
- Максимальный процент - пользователь может установить долю от среднего дневного объема, ограничив максимальный диапазон (между 1% и 50%), в рамках которого должен оставаться ордер. Это поле обязательно.
- Срочность/ Предотвращение риска – данный параметр состоит из четырех вариантов и определяет скорость исполнения. По умолчанию стоит "Нейтральный"; "Пассивный" наименее агрессивен. Самый агрессивный параметр, "Выполнить", может значительно сказаться на рынке в зависимости от размера ордера и среднего объема торгов конкретного тикера.
- Время начала – алгоритм запрограммирован на отправку ордера в соответствии с размером, типичным объемом закрытия и влиянием на рынок. Вы можете установить собственное время начала, но тогда исполнение не гарантировано. Также доступна графа "Попытаться выполнить к концу дня". Если ее не отметить, то ордер может не успеть исполниться к закрытию рынка.
